Autocorelare
From Tradepedia
Contents |
Introducere
Pentru a putea vorbi de autocorelare, trebuie definita o serie de date. O serie de date va avea doua coordonate, timp si valoare (pret).
Pentru a intelege mai bine termenul de autocorelare, trebuie inteles termenul de corelare:
Corelarea este o masura statistica a similaritatii evolutiei a doua instrumente financiare. Un grad mare de corelare inseamna ca o miscare intr-o anumita directie a unuia dintre instrumente va conduce la o miscare in aceeasi directie a celuilalt instrument.
Definitie
Autocorelarea este un concept similar corelarii, singura diferenta fiind aceea ca, in loc sa se foloseasca doua serii diferite de date, se va folosi aceeasi serie de doua ori, iar una dintre ele va fi inapoiata cu una sau mai multe perioade.
Cum se foloseste
Dupa scrierea unui program computerizat care sa analizeze gradul de similaritate dintre cele doua forme ale seriei de date, rezultatul afisat se va regasi in intervalul -1 si +1.
Un grad de autocorelare egal cu +1 indica o corelare pozitiva puternica. Acest lucru inseamna ca, daca la momentul 0, valoarea seriei de date inregistreaza o crestere, la momentul 0+X, aceasta va inregistra de asemenea o crestere, unde X reprezinta numarul de perioade cu care a fost inapoiata seria.
Un grad de autocorelare egal cu -1 indica o corelare negativa puternica. Astfel, daca la momentul 0 valoarea va inregistra o crestere, la momentul 0+X, aceasta va inregistra o scadere.
Daca gradul de autocorelare este 0, intre cele doua forme ale seriei de date nu exista autocorelare.
Autocorelarea are un rol important in deciziile de investire. Daca se cunoaste ca un instrument financiar a avut de-a lungul istoriei un grad mare de autocorelare pozitiva in functie de X perioade, si in momentul de fata el inregistreaza o crestere, ne putem astepta ca miscarile din zilele urmatoare sa fie similare celor cu X perioade in viitor. Cu alte cuvinte, daca pretul instrumentului creste, ne putem astepta ca el sa creasca si peste X perioade.
| Vezi si: | ||
|---|---|---|
| Actiuni | Optiuni | Forex |
| Obligatiuni | Futures | CFD |
| Analiza Fundamentala | Sif | Analiza Tehnica |
| Bursa actiuni | Cotatii bursa | Cotatii actiuni |
| Dividende | Tranzactionare | |
Vrei sa te afli printre cei care contribuie la dezvoltarea Tradepedia? Click aici
