Adaptive moving average (AMA)

From Tradepedia

AMA este o medie mobila adaptabila dupa cum ii spune si numele si a fost proiectata de Perry Kaufman si prezentata in cartea sa „Smarter Trading”, fiind creata in acelasi scop ca si cea exponentiala sau variabila, acela de a imbunatati cel mai cunoscut si utilizat indicator din analiza tehnica – media mobila.
Termenii generali de utilizare sunt aceiasi ca la oricare alta medie mobila - identificarea directiei trendului si nivelelor de suport/rezistenta. Modul de calcul al mediei mobile adaptabile, descris de Perry Kaufman este urmatorul:

Pasul 1: Directia pretului

Directia pretului este exprimata ca fiind schimbarea neta a pretului in timp si este data de formula:

Directie=Pret curent – Pret n perioade in urma (formula este aceiasi ca si a indicatorului Rate of Change)

Pasul 2: Volatilitatea

Formula folosita pentru volatilitate este urmatoarea:

Pasul 3: Rata de Eficienta

Primele doua componente sunt combinate prin crearea unui raport care indica cat din miscarea pretului este zgomot, raportul este numit Rata de Eficienta si abreviat ER.

ER=Directia Pretului /Volatilitatea

Prin impartirea directiei la zgomot rezultatul raportului variaza intre 0 si 1. Cand piata se misca in aceeasi directie pe toate perioadele n utilizate in calcul atunci directia va fi egala cu volatilitatea si ER=1. Daca volatilitatea creste pentru aceasi miscare de pret, volatilitatea este mai mare si ER se departeaza de 1 iar daca pretul nu reuseste sa mearga sustinut intr-o directie si se misca lateral ER devine 0.
Rezultatul ER este constanta de netezire. ER=1 va da cea mai rapida medie mobila, medie care ar trebui sa functioneze cel mai bine intr-o piata care s-a deplasat in aceiasi directie fara nici o recuperare. La polul opus cand ER=0 cea mai potrivita este o medie mobila lunga pentru a evita semnalele inutile date de miscarea laterala a pretului.

Pasul 4:

Raportul va fi schimbat intr-o constanta de netezire in scopul utilizarii intr-o medie mobila exponentiala. Prin utilizarea acestei formule viteza trendului poate fi schimbata in fiecare zi prin simpla schimbare a constantei de netezire. Media devine adaptabila.

Testele arata ca ridicarea la patrat a constantei de netezire se imbunatatesc rezultatele impiedicand media sa se miste pe perioadele de miscare laterala a pretului.
Se stabilesc perioadele maxime (30 in formula originala) si minime (2 in formula originala) folosite de medii si apoi se obtine constanta de netezire dupa formulele:

F=2/(PerioadeMinime+1)
S=2/(PerioadeMaxime+1)
Netezire=[ER*(F-S)+S]*[ER*(F-S)+S]

AMA=AMA anterioara+Netezire*(pret-AMA anterioara)

Formula mediei mobile adaptabile a lui Kaufman nu se gaseste in toate programele de analiza tehnica insa poate fi creata utilizand pasii si formulele de mai sus. Pentru Metastock formula este:

minper:=Input("Perioade Minime",2,65000,2);
maxper:=Input("Perioade Maxime",2,65000,30);
volat:=Input("Perioade Volatilitate",10,65000,10);
scfast:=2/(minper+1);
scslow:=2/(maxper+1);
er:=Abs(ROC(C,volat,$))/Sum(Abs(ROC(C,1,$)),volat);
ssc:= Power(er*(scfast-scslow)+scslow,2);
sscl:=1-ssc;
tp:=2/ssc-1;
ama:=If(Cum(1)=volat+1,(C*ssc)+(Mov(C,10,S)*sscl),(C*ssc)+(PREV*sscl));
ama

Vezi si:
Actiuni	Optiuni	Forex
Obligatiuni	Futures	CFD
Analiza Fundamentala	Sif	Analiza Tehnica
Bursa actiuni	Cotatii bursa	Cotatii actiuni
Dividende		Tranzactionare

Vrei sa te afli printre cei care contribuie la dezvoltarea Tradepedia? Click aici